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あなたのトレーディングに役立つ外国為替勝者と敗者の活用(リスクを確定し、限定しつつ)

2014-05-31 17-59-46 

上記のチャートは、昨日のトレーディング(5PM米国東部時間)で各主要通貨ペアの%変化を示しています。例えば、USDを見ると、現在の%変化はEUR, GBP, JPY, CHFそしてNZDに対して米ドル安となっていますが、CADとAUDに対しては米ドル高となっています。全てのこうしたピースの累積の変化が積み重なり、昨日のUSDのトータルの変化になります。これはUSDが一日で-0.6%の累積%変化であったことを示しています。同じようにEUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUDそしてNZDに対しても行っています。USDが対EURで-0.22%の米ドル高となれば、EURは対USDで0.22%ユーロ高であることに留意してくさい。

各通貨の累積変化足すことにより、1日の最強通貨から最弱通貨までのランキングを得ることができ、その順位は上のチャートで示しています。

例えば、GBPが全ての主要通貨に対して英ポンド高になっています。(上記GBPのチャートを参照)さらに具体的には、それは対USDで0.34%高であることを示しています。対CADとAUDではさらに高くなっています。(それぞれ0.46%)対CHFではわずか0.05%上昇で最少の強さですがAUD, CADあるいはUSDほど強くはありません。

反対に、昨日の最弱の通貨はCADでした。(赤いチャート – 赤は常に最弱。緑は常に最強)GBPと対照的に、それは全ての他の通貨に対して弱く、対GBP、CHF、EURで最弱でした。(それぞれ、-0.46%, -0.40%そして-0.36%)

今日、GBPが強かった理由とは?

昨日、私がスタートした時に、どの通貨が強く、どの通貨が弱いのかを把握したいと思っていました。私はニューヨークセッションに集中しており、そこでは市場のバイアス(すなわち、強気か弱気か)の基準となる相対的な強さと弱さが把握できる時間帯があります。それで、私は「なぜか」という疑問への回答を求めます。このことにはファンダメンタルとテクニカルな理由の両方が含まれます。通常はUSDに対する変化を見ることから始め、その理由を探します。

基本的に、GBPに対して英国では価格に影響を及ぼす経済ニュースやイベント(イングランド銀行高官の発言、地政学的なイベント、ニュースストーリーなど)がありませんでした。影響があれば、値動きがその通貨の動きをサポートするかどうかを把握するためにチェックします。そうであれば、市場がファンダメンタルをサポートしていることを教えてくれます。

例えば、好感される経済ニュースがあれば、GBPUSDが強くなると予想します。イングランド銀行高官からタカ派的にコメントが出れば、それはGBPUSDでの強気の動きを引き起こすかもしれません。データが予想以上に弱く、イングランド銀行高官のコメントがハト派的であれば、それはGBPUSDでの下げの値動きをサポートするはずとなります。

もちろん、通貨はペアであるため、オーバーナイトで起こりえる主要米国イベントまたはリリースがあるかどうかも探し、ファンダメンタルの観点から判断します。

この分析を行うために、私は通常、「なぜ」に関するストーリーを教えてくれるニュースを求めて様々なニュースサイト、ツイッターのフィードなどをスキャンします。一般的には、ありがたいことに、市場での出来事に関する基本的な観点を与えてくれるブルームバーグ、ウォールストリート、あるいはロイターなどのニュースサイトがあります。FXSteet、ForexLive、そしてForexfactoryなど、ファンダメンタルなストーリーを提供してくれる他の情報源もあります。

ファンダメンタル分析からテクニカル分析へ

ファンダメンタルを把握した後は、私はテクニカル分析に重点を置きます。特に、単純なリスクを判断するテクニカルツールを利用して(強気か、弱気かの)バイアスを探します。100及び200バー移動平均、トレンドライン、そしてフィボナチリトレースメントを使い、「テクニカルな観点でチャートは何を伝えているのだろうか。それはファンダメンタルなストーリーをサポートしているのだろうか。リスクはどこで確定し、限定することができるのだろうか。どのようなターゲットがそこにあるのだろうか。」と自問します。

GBPに対してテクニカル的に分かることは?

昨日、イギリスでは一切経済リリースや主要イベントがありませんでした。米国のセッションに入ってからも米国で主要経済ニュースがありませんでした。驚くべきことではありませんが、安値から高値のトレーディングレンジは全ての通貨ペアで狭い状況であり、そのため、値動きは静かでした。

米国の個人所得と消費は8:30AM米国東部時間にリリースされる予定になっていたのは分かっていました。その後(9:45にはシカゴFed創造業指数がリリース予定であり、ミシガン大学消費者信頼感指数は2回目の改定値でした。こうしたイベントは市場を大きく動かす傾向のあるイベントではありませんが、狭いトレーディングレンジの静かな日には、おそらく値動きが(上昇あるいは下落方向に)拡大する可能性がありました。

 2014-05-31 18-01-15

上記5分足チャートは、弱い米国個人消費の結果がリリースされた15分後、8:45AM 時点のGBPUSDの値動き示していました。チャートは何を伝えてくれるのでしょうか。

  1. 価格は2度別々の時に、200バー移動平均を維持していました。1回は起こったことであり、2回起これば、トレンドの可能性です。価格はこの移動平均の上です。つまり、強気です。
  2. 価格は一昨日の安値からの動きの50%の上でした。それは強気です。
  3. レンジは狭く、昨日はわずか43ピップスでした。高値の上、または安値の下への拡大がありえます。
  4. 価格は1.6737で100バー移動平均(青線)をテストしています。その上に留まれば、強気です。
  5. 最強及び最弱を示しているチャートから、英ポンドは昨日最強の通貨の1つだったことが分かります。

結論:

  • 5分足チャート上のテクニカルなデータは強気です。
  • リスクは200バー移動平均で確定することができます。
  • リスクは12ピップスに限定することができます。200バー移動平均を下抜けたら、撤退です。
  • 英ポンドには昨日最強の通貨であったというアドバンテージがあります。

本命馬に賭ける

レースでどの馬が最速であるのか、その馬をサポートする他の情報(レース場の状況、トレーニング、競馬の障害となる他の事など)があるなら、その馬に賭けるのは意味のないことですか。

カリフォルニアクロームは次の週にベルマウント・ステイクで三冠レースを行います。その馬が最初の2走で勝ち、勝つチャンスがあります。条件が同じであれば、最終レースで本命馬へのオッズとなります。なぜかと言えば、その馬が最強の馬だからです。私なら賭けます。その馬は証明済みだからです。

それはカリフォルニアクロームが勝つということを意味するのでしょうか。

長いレースであれば、十分に証明できない何かがあるかもしれません。そのため、100%保証はできません。常にそうならない場合があり、三冠レースで勝つことは難しいように思われます。

競馬の様に、トレーディングでは、何も保証がありません。しかし、リスクは確定し、限定することができます。そして、トレーダーはそのリスクを受け入れることができ、そこにトレードする根拠があります。

このケースで行える唯一の論理的なトレードは、200バー移動平均(1.6725)でリスクが確定される1.6737で買うことです。期待としては英ポンドが相対的に強いままとなり、サポートがテクニカル的に維持され、市場価格が上昇することです。

それは希望です。ちょうど、カリフォルニアクロームがベルマウント・ステイクスや三冠で勝利することを期待することと同じです。

何が起こったか?

 2014-05-31 18-05-35

もちろん、市場価格は上昇し、100時間移動平均での主要レジスタンスがテストされていました。上方向への値動きはスムーズな動きではなかった(上記チャートを参照)のですが、トレーダーはサポートあるいはリスクを確定するレベルとして、200バー移動平均(チャート上の緑線)、さらに100バー移動平均(チャート上の青線)を利用し続けました。価格がその上に留まっている限り、トレードは継続します。競馬用語で言えば、カリフォルニアクロームは直線走路でリードを取っていたと言えます。

価格は1.67706での100時間移動平均に達したので、トレーダーはそのレベルを利用して利益確定を行います。レースは最終の直線走路で、フィニッシュラインに向かっています。

失敗はどうだろうか?

この例は勝者の場合です。もちろん、全ての情報がそこにあっても、全てのトレードが勝利となるわけではありません。言い換えれば、通貨が強いからと言って、強いままでいることを意味するわけではなく、その逆も然りです。しかし、どの通貨が強いかを知り、ファンダメンタル、そしてテクニカルなレベルを見て、ステップを深めて分析することにより、トレーダーはリスクを確定し、限定し、そして、有利なオッズを利用することができます。

競馬馬はゲートの中にいます…そしてお休みです。

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本サイト上の全ての情報は情報提供及び教育のみを目的として提供されており、トレーディングまたは助言を意図したものではありません。過去の結果は将来の結果を示すものではありません。加えて、外国為替市場での証拠金取引は高いレベルのリスクがあり、全ての個人に適したものではない場合があります。

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